PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.14% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between FHCCX and FHLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between FHCCX and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHCCX и FHLC

Секторы
FHCCX
FHLC

Здравоохранение

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHCCX
100.0%
FHLC
99.6%

Сырьевые материалы

FHCCX

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

FHCCX

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

FHCCX

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

FHCCX

-

FHLC

-

Энергетика

FHCCX

-

FHLC

-

Финансовые услуги

FHCCX

-

FHLC
0.1%

Промышленность

FHCCX

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

FHCCX

-

FHLC

-

Технологии

FHCCX

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

FHCCX

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIXFHCCX с ETIHX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

FHCCX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.01

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.58

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.40

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

3.52

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.01

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и FHLC

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-28.76%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-10.38%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-16.87%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-17.73%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-28.76%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-6.96%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.19%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

4.11%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и FHLC

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.05%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

10.11%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

14.33%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

14.97%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.81%

+2.76%

Сравнение комиссий FHCCX и FHLC

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и FHLC

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and FHLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор