PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 6.68%/yr for UNOV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%5.50%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Correlation

The correlation between SHRY and UNOV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SHRY and UNOV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и UNOV

Секторы
SHRY
UNOV

Финансовые услуги

23.2%
11.9%

Технологии

18.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.9%

Энергетика

10.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
UNOV
11.9%

Технологии

SHRY
18.2%
UNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
UNOV
10.9%

Энергетика

SHRY
10.7%
UNOV
3.5%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
UNOV
4.9%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
UNOV
8.4%

Промышленность

SHRY
8.1%
UNOV
8.1%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
UNOV
10.1%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
UNOV
1.8%

Недвижимость

SHRY

-

UNOV
1.9%

Коммунальные услуги

SHRY

-

UNOV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

SHRY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.50

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.63

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.08

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

15.01

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.50

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SHRY и UNOV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-13.84%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.52%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-9.10%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-9.10%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.22%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.66%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.93%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и UNOV

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

4.67%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.58%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

6.83%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

7.72%

+10.46%

Сравнение комиссий SHRY и UNOV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и UNOV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and UNOV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (2.31%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs UNOV's -13.84%.

On 5-year performance, SHRY leads with 7.87% vs 6.68% for UNOV. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 7.87% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for UNOV.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор