PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SHRY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%5.50%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий SHRY и UNOV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.71

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.75

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

8.25

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между SHRY и UNOV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и UNOV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и UNOV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-13.84%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-5.78%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-9.10%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-2.93%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.69%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.23%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и UNOV

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

4.56%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

8.51%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

6.78%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

7.77%

+10.53%