PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с PSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SHRY is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 9.26%/yr for PSMD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 5.54%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%0.62%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Correlation

The correlation between SHRY and PSMD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SHRY and PSMD has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL

Доходность на риск

SHRY vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.70

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
4.00

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.43

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

18.22

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.70

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SHRY и PSMD

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-11.96%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.42%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-10.70%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-11.96%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.12%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.66%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.83%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и PSMD

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.85%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

4.42%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.62%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

8.60%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

8.47%

+9.71%

Сравнение комиссий SHRY и PSMD

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и PSMD

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and PSMD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (2.31%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, PSMD leads with 9.26% vs 7.87% for SHRY. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.26% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор