Сравнение SHRY с BUFH
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SHRY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 4.24% | 1.36% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SHRY and BUFH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SHRY
BUFH
Сравнение SHRY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.91 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и BUFH
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -1.53% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.05% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.18% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 2.37% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 2.37% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 2.37% | +15.81% |
Сравнение комиссий SHRY и BUFH
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и BUFH
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.69% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and BUFH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for BUFH.
SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор