PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%2.43%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RYMQX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий SHRIX и JAAAX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SHRIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.75

+3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

2.35

+3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.39

+3.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

1.88

+4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

9.41

+48.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.75

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Корреляция

Корреляция между SHRIX и JAAAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и JAAAX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и JAAAX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-15.72%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-4.43%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-6.28%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.61%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.06%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.88%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и JAAAX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.16%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.74%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

4.73%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

4.22%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

4.38%

+1.97%