PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%0.59%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий SHRIX и FSMSX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.49

+3.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

2.05

+4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.30

+3.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

2.14

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

7.12

+50.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.49

+3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Корреляция

Корреляция между SHRIX и FSMSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и FSMSX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности FSMSX в 4.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и FSMSX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-8.94%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.15%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-4.13%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.53%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.66%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.70%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и FSMSX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.28%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.00%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

3.24%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

4.63%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

4.67%

+1.68%