PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIRAMFIN.NS с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHRIRAMFIN.NS с FUTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHRIRAMFIN.NS (Shriram Finance Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SHRIRAMFIN.NS in Credit Services, FUTU in Capital Markets. Over the past 5 years, SHRIRAMFIN.NS returned 28.70%/yr vs -1.98%/yr for FUTU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHRIRAMFIN.NS и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHRIRAMFIN.NS торгуется в INR, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHRIRAMFIN.NS показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -36.11%.

SHRIRAMFIN.NS

1 день
7.75%
1 месяц
3.74%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
12.61%
1 год
44.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
28.70%
10 лет*
17.75%

FUTU

1 день
1.41%
1 месяц
-32.04%
С начала года
-36.11%
6 месяцев
-39.29%
1 год
-3.44%
3 года*
41.36%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRIRAMFIN.NS и FUTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHRIRAMFIN.NS
Shriram Finance Limited		-4.14%75.05%43.05%54.45%14.41%17.82%-5.23%-3.63%
FUTU
Futu Holdings Limited		-36.11%115.11%54.41%35.32%3.97%-3.47%354.46%-28.99%

Correlation

The correlation between SHRIRAMFIN.NS and FUTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shriram Finance Limited

Futu Holdings Limited

Часто сравнивают с SHRIRAMFIN.NS:
SHRIRAMFIN.NS с TORNTPOWER.NSSHRIRAMFIN.NS с CHOLAFIN.NSSHRIRAMFIN.NS с PRESTIGE.NSSHRIRAMFIN.NS с ZOMATO.NSSHRIRAMFIN.NS с HINDPETRO.NSSHRIRAMFIN.NS с RVNL.NSSHRIRAMFIN.NS с SUZLON.NS
Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с EVGOFUTU с FRHCFUTU с AAPLFUTU с MSFT

Доходность на риск

SHRIRAMFIN.NS vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIRAMFIN.NS
Ранг доходности на риск SHRIRAMFIN.NS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIRAMFIN.NS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIRAMFIN.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIRAMFIN.NS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIRAMFIN.NS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIRAMFIN.NS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIRAMFIN.NS c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRIRAMFIN.NSFUTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.05

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.37

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.07

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-0.19

+5.12

SHRIRAMFIN.NS vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIRAMFIN.NS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIRAMFIN.NS и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRIRAMFIN.NS и FUTU

Максимальная просадка SHRIRAMFIN.NS за все время составила -71.85%, что меньше максимальной просадки FUTU в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIRAMFIN.NS и FUTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRIRAMFIN.NSFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.85%

-86.58%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-50.59%

+29.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-50.59%

+21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-85.97%

+47.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-46.63%

+33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-44.61%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

18.49%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIRAMFIN.NS и FUTU

Текущая волатильность для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) составляет 10.42%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что SHRIRAMFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRIRAMFIN.NSFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

39.53%

-29.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.08%

50.92%

-21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.24%

62.87%

-27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.90%

72.26%

-37.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

74.42%

-31.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIRAMFIN.NS и FUTU

Дивидендная доходность SHRIRAMFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FUTU в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUTU
Futu Holdings Limited		2.67%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRIRAMFIN.NS
Shriram Finance Limited		0.82%1.03%1.63%2.68%0.87%1.64%0.57%1.05%0.91%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHRIRAMFIN.NS и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shriram Finance Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHRIRAMFIN.NS значения в INR, FUTU значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

SHRIRAMFIN.NS and FUTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRIRAMFIN.NS и FUTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор