Сравнение SHRIRAMFIN.NS с TORNTPOWER.NS
SHRIRAMFIN.NS (Shriram Finance Limited) and TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) are both stocks. SHRIRAMFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SHRIRAMFIN.NS returned 17.56%/yr vs 26.04%/yr for TORNTPOWER.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRIRAMFIN.NS показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у TORNTPOWER.NS с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SHRIRAMFIN.NS уступали акциям TORNTPOWER.NS по среднегодовой доходности: 17.56% против 26.04% соответственно.
SHRIRAMFIN.NS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 54.96%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 17.56%
TORNTPOWER.NS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 30.27%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIRAMFIN.NS Shriram Finance Limited | -8.07% | 75.05% | 43.05% | 66.26% | 14.41% | 17.82% | -7.63% | -4.50% | -15.56% | 75.33% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 11.34% | -10.78% | 61.12% | 99.30% | -9.47% | 79.48% | 15.84% | 10.72% | -5.79% | 60.10% |
Correlation
The correlation between SHRIRAMFIN.NS and TORNTPOWER.NS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRIRAMFIN.NS vs. TORNTPOWER.NS — Ранг доходности на риск
SHRIRAMFIN.NS
TORNTPOWER.NS
Сравнение SHRIRAMFIN.NS c TORNTPOWER.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRIRAMFIN.NS | TORNTPOWER.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.14 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 0.27 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRIRAMFIN.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.10 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
Максимальная просадка SHRIRAMFIN.NS за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки TORNTPOWER.NS в -79.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRIRAMFIN.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.87% | -79.97% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -20.33% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -38.31% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -38.31% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.87% | -38.31% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -25.20% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -28.80% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 10.58% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
Текущая волатильность для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) составляет 8.22%, в то время как у Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SHRIRAMFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORNTPOWER.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRIRAMFIN.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 12.27% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 25.63% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.55% | 30.08% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 35.96% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 35.00% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
Дивидендная доходность SHRIRAMFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TORNTPOWER.NS в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIRAMFIN.NS Shriram Finance Limited | 0.85% | 1.03% | 1.63% | 7.55% | 0.87% | 1.64% | 0.57% | 1.02% | 0.89% | 0.74% | 1.17% | 1.16% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 1.39% | 1.45% | 1.08% | 2.78% | 1.83% | 1.99% | 3.65% | 1.76% | 1.91% | 0.78% | 2.51% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shriram Finance Limited и Torrent Power Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHRIRAMFIN.NS and TORNTPOWER.NS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHRIRAMFIN.NS и TORNTPOWER.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор