Сравнение SHRIRAMFIN.NS с PRESTIGE.NS
SHRIRAMFIN.NS (Shriram Finance Limited) and PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited) are both stocks. SHRIRAMFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while PRESTIGE.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SHRIRAMFIN.NS returned 17.56%/yr vs 22.13%/yr for PRESTIGE.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRIRAMFIN.NS показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у PRESTIGE.NS с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции SHRIRAMFIN.NS уступали акциям PRESTIGE.NS по среднегодовой доходности: 17.56% против 22.13% соответственно.
SHRIRAMFIN.NS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 54.96%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 17.56%
PRESTIGE.NS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 36.53%
- 10 лет*
- 22.13%
Сравнение доходности по годам SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIRAMFIN.NS Shriram Finance Limited | -8.07% | 75.05% | 43.05% | 66.26% | 14.41% | 17.82% | -7.63% | -4.50% | -15.56% | 75.33% |
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | -14.92% | -5.75% | 43.83% | 154.94% | -2.04% | 79.04% | -20.65% | 54.64% | -30.52% | 87.99% |
Correlation
The correlation between SHRIRAMFIN.NS and PRESTIGE.NS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.24 |
Over the past year, SHRIRAMFIN.NS and PRESTIGE.NS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRIRAMFIN.NS vs. PRESTIGE.NS — Ранг доходности на риск
SHRIRAMFIN.NS
PRESTIGE.NS
Сравнение SHRIRAMFIN.NS c PRESTIGE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRIRAMFIN.NS | PRESTIGE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.38 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.86 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRIRAMFIN.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.46 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
Максимальная просадка SHRIRAMFIN.NS за все время составила -71.87%, примерно равная максимальной просадке PRESTIGE.NS в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRIRAMFIN.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.87% | -72.03% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -37.56% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -48.40% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -48.40% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.87% | -67.21% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -33.89% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -25.18% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 16.38% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
Текущая волатильность для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) составляет 8.22%, в то время как у Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SHRIRAMFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRESTIGE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRIRAMFIN.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.42% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 24.10% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.55% | 30.68% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 40.62% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 44.68% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
Дивидендная доходность SHRIRAMFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PRESTIGE.NS в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.32% | 0.32% | 0.56% | 0.44% | 0.55% | 0.38% | 0.71% | 0.78% |
SHRIRAMFIN.NS Shriram Finance Limited | 0.85% | 1.03% | 1.63% | 7.55% | 0.87% | 1.64% | 0.57% | 1.02% | 0.89% | 0.74% | 1.17% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shriram Finance Limited и Prestige Estates Projects Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHRIRAMFIN.NS and PRESTIGE.NS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHRIRAMFIN.NS и PRESTIGE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор