PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPU с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPU с TSLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности SHPU и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPU показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -32.92%.

SHPU

1 день
-11.54%
1 месяц
3.30%
С начала года
-63.82%
6 месяцев
-63.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-13.11%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-32.92%
6 месяцев
-35.60%
1 год
36.74%
3 года*
2.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPU и TSLL

2026 (YTD)2025
SHPU
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF		-63.82%-2.39%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-32.92%73.42%

Correlation

The correlation between SHPU and TSLL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SHPU:
SHPU с KORUSHPU с MUUSHPU с NVDGSHPU с MULLSHPU с INTWSHPU с QQQESHPU с TECL
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

SHPU vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPU
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPU c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHPU vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPUTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.11

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SHPU и TSLL

Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPUTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-82.88%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-66.13%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-53.84%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

26.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHPU и TSLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPUTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

27.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

55.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.47%

93.08%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.47%

106.99%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.47%

106.99%

+3.48%

Сравнение комиссий SHPU и TSLL

SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPU и TSLL

Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, что больше доходности TSLL в 7.63%

ПозицияTTM2025202420232022
SHPU
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF		56.43%20.05%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		7.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SHPU and TSLL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.

SHPU has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 7.63% for TSLL.

Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.83% for TSLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPU и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор