Сравнение SHPU с TSLL
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
SHPU
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- -51.68%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -54.21% | 8.74% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | 85.74% |
Correlation
The correlation between SHPU and TSLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение SHPU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и TSLL
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -82.88% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -67.74% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -54.11% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.34% | 89.11% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.34% | 107.11% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 107.11% | +1.23% |
Сравнение комиссий SHPU и TSLL
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и TSLL
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 45.31%, что больше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 45.31% | 20.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and TSLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 45.31%, compared with 8.20% for TSLL.
Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор