Сравнение SHPU с SPUU
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SHPU is actively managed, while SPUU is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%.
SHPU
- 1 день
- -11.54%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -63.82%
- 6 месяцев
- -63.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам SHPU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.82% | -2.39% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 14.23% | 14.39% |
Correlation
The correlation between SHPU and SPUU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SHPU
SPUU
Сравнение SHPU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.62 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SHPU и SPUU
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -59.35% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -5.88% | -65.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -9.50% | -27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.47% | 24.51% | +85.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.47% | 33.53% | +76.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.47% | 35.80% | +74.67% |
Сравнение комиссий SHPU и SPUU
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и SPUU
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, что больше доходности SPUU в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.43% | 20.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.40% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and SPUU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 1.40% for SPUU.
Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор