Сравнение SHPIX с UXPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs -20.18%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против -20.18% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -13.00%
UXPIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -20.18%
Сравнение доходности по годам SHPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -14.29% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between SHPIX and UXPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between SHPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
UXPIX
Сравнение SHPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.49 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.99 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.07 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и UXPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -99.47% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -33.54% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -63.40% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -74.39% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -91.09% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -99.46% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -82.50% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 20.19% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и UXPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.34% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 25.59% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 30.65% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 33.66% | +159.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.91% | 35.52% | +102.39% |
Сравнение комиссий SHPIX и UXPIX
И SHPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и UXPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.29% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and UXPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор