Сравнение SHPIX с UXPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против -20.32% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам SHPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between SHPIX and UXPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between SHPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
UXPIX
Сравнение SHPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.49 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и UXPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -99.49% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -35.22% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.50% | -64.82% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -75.38% | +33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -89.98% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -99.48% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -82.57% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 22.03% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и UXPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 8.30% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 27.71% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 32.12% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.01% | 33.89% | +155.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.65% | 34.95% | +99.70% |
Сравнение комиссий SHPIX и UXPIX
И SHPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и UXPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and UXPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs UXPIX's -99.49%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор