Сравнение SHPAX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -1.13% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.16% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.84%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SSCPX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SSCPX
Сравнение SHPAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.79 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SSCPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SSCPX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.70% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SSCPX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -53.65% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.83% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -27.78% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -43.59% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -11.54% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -10.30% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.66% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SSCPX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 4.62%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.50% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 14.84% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 22.41% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 22.10% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 22.90% | -6.33% |