PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с SABIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с SABIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и SABIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и SABIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-9.89%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -3.06%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с SLCGX
Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SMBPXSABIX с SLCGX

Сравнение комиссий SHPAX и SABIX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SHPAX vs. SABIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c SABIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXSABIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.26

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.39

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. SABIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SABIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и SABIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXSABIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между SHPAX и SABIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и SABIX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SABIX в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и SABIX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SABIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXSABIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-29.06%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.99%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.20%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.70%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-4.20%

-23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.11%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и SABIX

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXSABIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.14%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.64%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.40%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.37%

+2.20%