PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FBIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		2.11%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.44% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FBIOX

1 день
5.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
2.11%
6 месяцев
15.61%
1 год
46.30%
3 года*
19.65%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDXSHPAX с VGHCX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Сравнение комиссий SHPAX и FBIOX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Доходность на риск

SHPAX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFBIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.70

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.26

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.86

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

11.00

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FBIOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FBIOX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FBIOX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		2.42%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FBIOX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, примерно равная максимальной просадке FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FBIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-71.98%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.27%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-44.87%

+28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-48.66%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.21%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-23.72%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.57%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FBIOX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.24%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

15.54%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

24.47%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

24.93%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

26.43%

-9.86%