Сравнение SHNY с UGLD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SHNY charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -32.60% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
Correlation
The correlation between SHNY and UGLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. UGLD — Ранг доходности на риск
SHNY
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHNY c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | UGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и UGLD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -24.99% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -24.99% | -44.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -15.55% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.87% | 53.50% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 53.50% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 53.50% | +5.96% |
Сравнение комиссий SHNY и UGLD
SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и UGLD
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SHNY and UGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор