Сравнение SHMMX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 5.54% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SHMMX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.19% против 12.29% соответственно.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и SHAPX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SHMMX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SHMMX
SHAPX
Сравнение SHMMX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 6.17 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и SHAPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и SHAPX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и SHAPX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -46.19% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.57% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -20.53% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | -32.21% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.27% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.79% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.33% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) составляет 1.13%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.83% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 8.30% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 16.09% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 14.89% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 16.72% | -12.48% |