Сравнение SHM с TAXS
SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - SHM tracks the Bloomberg Municipal Managed Money Short while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHM charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности SHM и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHM показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
SHM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 1.20%
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHM и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.78% | 0.70% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SHM and TAXS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHM vs. TAXS — Ранг доходности на риск
SHM
TAXS
Сравнение SHM c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHM | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.78 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок SHM и TAXS
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -0.84% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.24% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 1.00% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.00% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.00% | +2.31% |
Сравнение комиссий SHM и TAXS
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и TAXS
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.67% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHM and TAXS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SHM.
SHM has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.83% for TAXS.
SHM tracks Bloomberg Municipal Managed Money Short, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for SHM and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для SHM и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор