PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с TRUT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

SHLD и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLD и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и TRUT

2026 (YTD)2025
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%6.42%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-7.91%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -7.91%.

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRUT

1 день
0.67%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-7.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с TRFKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIG

Сравнение комиссий SHLD и TRUT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

SHLD vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.11

+2.52

Корреляция

Корреляция между SHLD и TRUT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и TRUT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности TRUT в 0.26%

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и TRUT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-18.55%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-13.54%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.90%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

21.35%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

21.35%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

21.35%

-0.56%