PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SHLD charges 0.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и BWET

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%10.13%

Correlation

The correlation between SHLD and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов SHLD и BWET

Секторы
SHLD
BWET

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
BWET

-

Технологии

SHLD
11.8%
BWET

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

BWET

-

Энергетика

SHLD

-

BWET

-

Финансовые услуги

SHLD

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

SHLD

-

BWET

-

Недвижимость

SHLD

-

BWET

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

SHLD vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
20.67

-20.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
6.77

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.99

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

66.60

-66.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

176.91

-175.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

20.67

-20.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

2.01

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SHLD и BWET

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-56.90%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-30.64%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-0.90%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-24.06%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

11.51%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и BWET

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.02%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

28.88%

-20.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

88.79%

-69.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

98.73%

-74.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

70.70%

-49.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

70.70%

-49.56%

Сравнение комиссий SHLD и BWET

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и BWET

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BWET.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while BWET is Commodities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор