PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

SHLD.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий SHLD.TO и USCL.TO

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.13

+0.98

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и USCL.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и USCL.TO

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-21.85%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.01%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-2.66%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и USCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

20.30%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

15.74%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

15.74%

+9.05%