PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.TO с EUAD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD.TO tracks the Global X Defense Tech Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 0.82% vs -0.81% for EUAD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью 0.37%.

SHLD.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-8.94%
1 год
0.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.60%
1 месяц
1.80%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
-0.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и EUAD

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		-7.08%20.71%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.37%16.60%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and EUAD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.68

The correlation between SHLD.TO and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с XARSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

SHLD.TO vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLD.TOEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.04

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.08

+0.16

SHLD.TO vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и EUAD

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.TOEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-22.89%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-22.89%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-13.56%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-6.20%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

10.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и EUAD

Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеют волатильность 7.71% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.TOEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.07%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

24.83%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

29.65%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

30.36%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

30.36%

-5.92%

Сравнение комиссий SHLD.TO и EUAD

И SHLD.TO, и EUAD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и EUAD

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.19%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD.TO and EUAD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO and EUAD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and Select Funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор