Сравнение SHLD.TO с EUAD
SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD.TO tracks the Global X Defense Tech Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned -0.05% vs -0.87% for EUAD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и EUAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью 1.15%.
SHLD.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -22.13%
- С начала года
- -5.18%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -12.28%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | -5.18% | 20.71% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 1.15% | 16.60% |
Correlation
The correlation between SHLD.TO and EUAD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SHLD.TO and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD.TO vs. EUAD — Ранг доходности на риск
SHLD.TO
EUAD
Сравнение SHLD.TO c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD.TO | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.04 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.08 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и EUAD
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD.TO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -22.89% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -22.89% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -12.89% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -6.32% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 10.35% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и EUAD
Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.38% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 24.70% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 29.62% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 30.31% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 30.31% | -5.18% |
Сравнение комиссий SHLD.TO и EUAD
И SHLD.TO, и EUAD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и EUAD
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD.TO and EUAD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.TO and EUAD have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and Select Funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор