PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-1.47%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%14.17%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции SHIIX превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 6.87% против 6.38% соответственно.

SHIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.57%
3 года*
11.06%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.87%

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JHQTXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с IPSAXSHIIX с CIHEX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий SHIIX и GTEYX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

SHIIX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.41

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

1.55

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Корреляция

Корреляция между SHIIX и GTEYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и GTEYX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GTEYX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.06%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%0.00%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и GTEYX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-16.58%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-7.04%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-16.25%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

-16.25%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.37%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.08%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.00%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и GTEYX

Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) имеют волатильность 3.05% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.86%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.50%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.56%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

8.87%

-0.29%