PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHGTX с COLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHGTX с COLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) and COLTX (Columbia Tax-Exempt Fund) are both mutual funds - SHGTX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while COLTX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SHGTX returned 27.73%/yr vs 1.98%/yr for COLTX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SHGTX charges 1.29%/yr vs 0.73%/yr for COLTX.

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и COLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SHGTX превзошли акции COLTX по среднегодовой доходности: 27.73% против 1.98% соответственно.

SHGTX

1 день
-1.04%
1 месяц
13.16%
С начала года
56.73%
6 месяцев
51.22%
1 год
117.11%
3 года*
46.04%
5 лет*
25.44%
10 лет*
27.73%

COLTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.28%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHGTX и COLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		56.73%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		2.32%3.86%3.47%6.60%-12.56%3.01%3.37%8.15%0.19%6.15%

Correlation

The correlation between SHGTX and COLTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1994 г.

-0.08

The correlation between SHGTX and COLTX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Global Technology Fund

Columbia Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FSELXSHGTX с FPHAXSHGTX с RYSIXSHGTX с FELAXSHGTX с FSPTXSHGTX с FSPGX
Часто сравнивают с COLTX:
COLTX с BIAEXCOLTX с PHMIXCOLTX с DCARXCOLTX с ATOIXCOLTX с BATVXCOLTX с MIYCOLTX с NRK

Доходность на риск

SHGTX vs. COLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COLTX
Ранг доходности на риск COLTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c COLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGTXCOLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
2.44

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.88

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.57

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

2.80

+6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.66

9.68

+26.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHGTX vs. COLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа COLTX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и COLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGTXCOLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

2.44

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.13

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.95

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и COLTX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и COLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHGTXCOLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-18.07%

-59.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-3.11%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-8.08%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-18.07%

-25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-18.07%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-2.63%

-22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.90%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и COLTX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHGTXCOLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

1.37%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

2.57%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

3.58%

+22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

5.24%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

4.98%

+21.81%

Сравнение комиссий SHGTX и COLTX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и COLTX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности COLTX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		3.74%4.91%3.66%3.15%3.05%3.20%3.27%4.60%3.80%3.86%4.15%4.13%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		5.39%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Часто задаваемые вопросы

SHGTX and COLTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHGTX has higher volatility (7.43%) compared to COLTX (1.37%). In terms of maximum drawdown, SHGTX dropped -77.47% vs COLTX's -18.07%.

SHGTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHGTX и COLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор