Сравнение SHEL с ENI.MI
SHEL (Shell plc) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SHEL returned 8.80%/yr vs 10.82%/yr for ENI.MI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHEL торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.82% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 8.80%
ENI.MI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 29.51%
- С начала года
- 30.36%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам SHEL и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 17.93% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 30.36% | 49.35% | -13.95% | 27.27% | 9.83% | 40.31% | -27.46% | 4.49% | -0.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between SHEL and ENI.MI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.62 |
The correlation between SHEL and ENI.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
SHEL
ENI.MI
Сравнение SHEL c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.74 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.59 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и ENI.MI
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -65.96% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -19.93% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -21.92% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -32.85% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -60.53% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -15.32% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -27.69% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.71% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и ENI.MI
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 7.47%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.45% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 22.58% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 25.39% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 25.54% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 27.24% | +3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и ENI.MI
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности ENI.MI в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.97% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
SHEL Shell plc | 3.48% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHEL and ENI.MI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор