Сравнение SHEL с AV.L
SHEL (Shell plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 6.04%/yr for AV.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и AV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHEL торгуется в USD, в то время как AV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у AV.L с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции AV.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.04% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
AV.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам SHEL и AV.L
Correlation
The correlation between SHEL and AV.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between SHEL and AV.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.29B
AV.L:
£23.50B
SHEL:
$6.39
AV.L:
£0.49
SHEL:
13.40
AV.L:
12.84
SHEL:
0.67
AV.L:
0.46
SHEL:
0.94
AV.L:
0.25
SHEL:
1.41
AV.L:
2.42
SHEL:
$266.82B
AV.L:
£80.81B
SHEL:
$41.65B
AV.L:
£84.57B
SHEL:
$57.44B
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. AV.L — Ранг доходности на риск
SHEL
AV.L
Сравнение SHEL c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.65 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 1.53 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и AV.L
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки AV.L в -67.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -67.31% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.64% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -14.75% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -48.79% | +23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -64.85% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.77% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -22.01% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.39% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и AV.L
Shell plc (SHEL) и Aviva plc (AV.L) имеют волатильность 5.99% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 16.74% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 21.12% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 28.54% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 30.91% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и AV.L
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности AV.L в 6.26%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и AV.L
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and AV.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор