Сравнение AV.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aviva plc (AV.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AV.L или SPY.
Основные характеристики
| AV.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.07% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 33.86% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 16.77% | 12.59% |
| Макс. просадка | -79.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между AV.L и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и SPY
С начала года, AV.L показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции AV.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.60% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AV.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и SPY
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.92% | 7.32% | 29.18% | 3.95% | 8.04% | 5.49% | 5.72% | 3.64% | 4.41% | 5.49% | 3.15% | 5.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AV.L и SPY
Максимальная просадка AV.L за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и SPY
Aviva plc (AV.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.80% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.