Сравнение AV.L с AVVIY
AV.L (Aviva plc) and AVVIY (Aviva plc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AV.L returned 11.01%/yr vs 9.71%/yr for AVVIY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и AVVIY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как AVVIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVVIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у AVVIY с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции AVVIY по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.71% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 11.01%
AVVIY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам AV.L и AVVIY
Correlation
The correlation between AV.L and AVVIY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between AV.L and AVVIY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AV.L:
£22.76B
AVVIY:
$23.64B
AV.L:
£0.49
AVVIY:
$1.23
AV.L:
12.43
AVVIY:
13.30
AV.L:
0.44
AVVIY:
0.22
AV.L:
0.24
AVVIY:
0.26
AV.L:
2.35
AVVIY:
2.21
AV.L:
£80.81B
AVVIY:
$89.20B
AV.L:
£84.57B
AVVIY:
$90.61B
AV.L:
£2.85B
AVVIY:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. AVVIY — Ранг доходности на риск
AV.L
AVVIY
Сравнение AV.L c AVVIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Aviva plc (AVVIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AV.L | AVVIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AV.L | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AV.L и AVVIY
Максимальная просадка AV.L за все время составила -56.61%, примерно равная максимальной просадке AVVIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и AVVIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -58.10% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.26% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -13.26% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -18.82% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -58.10% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -9.93% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.83% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.75% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и AVVIY
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.60%, в то время как у Aviva plc (AVVIY) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVVIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.03% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 15.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 20.96% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 22.54% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 26.86% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и AVVIY
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что сопоставимо с доходностью AVVIY в 6.44%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и AVVIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AV.L and AVVIY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и AVVIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор