Сравнение AV.L с AVVIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aviva plc (AV.L) и Aviva plc (AVVIY).
Доходность
Сравнение доходности AV.L и AVVIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AV.L и AVVIY
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как AVVIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVVIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
AV.L:
£23.17B
AVVIY:
$23.74B
AV.L:
£0.49
AVVIY:
$1.23
AV.L:
12.66
AVVIY:
13.35
AV.L:
0.45
AVVIY:
0.22
AV.L:
0.25
AVVIY:
0.26
AV.L:
2.39
AVVIY:
2.22
AV.L:
£80.81B
AVVIY:
$89.20B
AV.L:
£84.57B
AVVIY:
$90.61B
AV.L:
£2.85B
AVVIY:
$3.64B
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у AVVIY с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции AVVIY по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.10% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 11.56%
AVVIY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. AVVIY — Ранг доходности на риск
AV.L
AVVIY
Сравнение AV.L c AVVIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Aviva plc (AVVIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AV.L | AVVIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.75 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.65 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AV.L | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AV.L и AVVIY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и AVVIY
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности AVVIY в 10.07%
Просадки
Сравнение просадок AV.L и AVVIY
Максимальная просадка AV.L за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AVVIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и AVVIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AV.L | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -64.18% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.90% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -27.88% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -64.18% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -9.66% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -14.53% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.26% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и AVVIY
Aviva plc (AV.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Aviva plc (AVVIY) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVVIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AV.L | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.21% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 16.70% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 24.10% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.47% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 26.91% | -1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и AVVIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности