Сравнение SHEL с ABDN.L
SHEL (Shell plc) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 3.60%/yr for ABDN.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и ABDN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHEL торгуется в USD, в то время как ABDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABDN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у ABDN.L с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.60% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
ABDN.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 29.23%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам SHEL и ABDN.L
Correlation
The correlation between SHEL and ABDN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between SHEL and ABDN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$6.39
ABDN.L:
£0.70
SHEL:
13.40
ABDN.L:
3.47
SHEL:
0.67
ABDN.L:
0.00
SHEL:
0.94
ABDN.L:
0.69
SHEL:
$266.82B
ABDN.L:
£3.20B
SHEL:
$41.65B
ABDN.L:
£3.05B
SHEL:
$57.44B
ABDN.L:
£796.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск
SHEL
ABDN.L
Сравнение SHEL c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | ABDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.03 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.32 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и ABDN.L
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке ABDN.L в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и ABDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -73.92% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -16.65% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -39.30% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -61.23% | +36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -70.03% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -21.77% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -37.50% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.36% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и ABDN.L
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Abrdn plc (ABDN.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.04% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 24.71% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 29.29% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 35.37% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 36.94% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и ABDN.L
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и ABDN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHEL and ABDN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и ABDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор