Сравнение ABDN.L с BTC-USD
ABDN.L (Abrdn plc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.37%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABDN.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.37% против 61.31% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 15.92%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 4.37%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.64%
- С начала года
- -26.78%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 61.31%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и BTC-USD
Correlation
The correlation between ABDN.L and BTC-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between ABDN.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ABDN.L
BTC-USD
Сравнение ABDN.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABDN.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.73 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | -1.29 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABDN.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.88 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.15 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и BTC-USD
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -84.19% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -49.84% | +35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -49.84% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -73.24% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -82.15% | +25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -48.61% | +45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.99% | -40.27% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 33.73% | -28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 8.25%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 10.36% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 33.53% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 34.70% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 44.81% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 56.03% | -21.94% |
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and BTC-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор