PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABDN.L с ASHM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABDN.L с ASHM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn plc (ABDN.L) и Ashmore Group plc (ASHM.L).

Доходность

Сравнение доходности ABDN.L и ASHM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Abrdn plc (ABDN.L) и Ashmore Group plc (ASHM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABDN.L и ASHM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABDN.L
Abrdn plc		-1.64%57.94%-12.84%2.11%-14.88%-9.77%-5.36%38.83%-37.07%23.74%
ASHM.L
Ashmore Group plc		24.61%21.77%-21.81%2.03%-11.07%-29.28%-13.14%46.98%-5.47%49.79%

Фундаментальные показатели

EPS

ABDN.L:

£0.70

ASHM.L:

£0.27

Коэффициент P/E

ABDN.L:

2.80

ASHM.L:

7.95

Коэффициент P/S

ABDN.L:

0.56

ASHM.L:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

ABDN.L:

£3.20B

ASHM.L:

£316.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABDN.L:

£3.05B

ASHM.L:

£197.30M

EBITDA (12 мес.)

ABDN.L:

£796.00M

ASHM.L:

£164.30M

Доходность по периодам

С начала года, ABDN.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ASHM.L с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям ASHM.L по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.67% соответственно.

ABDN.L

1 день
-1.51%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.71%
1 год
37.48%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.01%

ASHM.L

1 день
-3.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
24.61%
6 месяцев
30.47%
1 год
61.59%
3 года*
6.20%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn plc

Ashmore Group plc

Часто сравнивают с ABDN.L:
ABDN.L с EMG.LABDN.L с SPYABDN.L с BTC-USDABDN.L с O
Часто сравнивают с ASHM.L:
ASHM.L с OCN.LASHM.L с EMG.L

Доходность на риск

ABDN.L vs. ASHM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABDN.L
Ранг доходности на риск ABDN.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDN.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDN.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDN.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ASHM.L
Ранг доходности на риск ASHM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABDN.L c ASHM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Ashmore Group plc (ASHM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABDN.LASHM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.59

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.69

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.46

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABDN.L vs. ASHM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABDN.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHM.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABDN.L и ASHM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABDN.LASHM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.04

Корреляция

Корреляция между ABDN.L и ASHM.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABDN.L и ASHM.L

Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности ASHM.L в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABDN.L
Abrdn plc		7.48%7.10%10.34%8.17%7.71%6.06%7.68%6.58%22.85%4.66%5.06%17.89%
ASHM.L
Ashmore Group plc		7.84%9.58%10.57%7.59%7.06%5.81%3.92%3.21%4.55%4.11%5.89%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ABDN.L и ASHM.L

Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки ASHM.L в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и ASHM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ABDN.LASHM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-68.02%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-24.26%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-58.67%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-68.02%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-39.91%

+25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-25.10%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

7.71%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ABDN.L и ASHM.L

Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 9.91%, в то время как у Ashmore Group plc (ASHM.L) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABDN.LASHM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

13.69%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

31.54%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

38.94%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

34.01%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

32.39%

+1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABDN.L и ASHM.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и Ashmore Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
1.04B
79.60M
(ABDN.L) Общая выручка
(ASHM.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию