Сравнение SHEH с MLPI
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. SHEH is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 1.82% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SHEH and MLPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SHEH
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHEH c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и MLPI
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -5.38% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -0.91% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.58% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 13.25% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.25% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.25% | +7.22% |
Сравнение комиссий SHEH и MLPI
SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и MLPI
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM |
|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and MLPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.99% for SHEH.
SHEH is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: ADRhedged and NEOS. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор