Сравнение SHEH с BILD
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. SHEH is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 18.05% for BILD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 10.31%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 12.63% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 10.80% |
Correlation
The correlation between SHEH and BILD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов SHEH и BILD
Секторы
SHEH
BILD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SHEH
BILD
Сырьевые материалы
SHEH
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
SHEH
-
BILD
Потребительский циклический сектор
SHEH
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
SHEH
-
BILD
-
Финансовые услуги
SHEH
-
BILD
Здравоохранение
SHEH
-
BILD
-
Промышленность
SHEH
-
BILD
Недвижимость
SHEH
-
BILD
Технологии
SHEH
-
BILD
-
Коммунальные услуги
SHEH
-
BILD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. BILD — Ранг доходности на риск
SHEH
BILD
Сравнение SHEH c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.00 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 7.27 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и BILD
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -14.78% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -6.05% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.33% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.70% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 2.49% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и BILD
Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SHEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.34% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 9.19% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 10.95% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.11% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.11% | +7.36% |
Сравнение комиссий SHEH и BILD
SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и BILD
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BILD в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and BILD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEH has higher volatility (6.75%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, SHEH leads with 22.99% vs 18.05% for BILD. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHEH has performed better with a 22.99% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.99% for SHEH.
They also come from different issuers: ADRhedged and Macquarie. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.49% for BILD.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор