PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHEH с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEH с BESF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. SHEH is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 55.14% for BESF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for BESF.

Доходность

Сравнение доходности SHEH и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHEH показывает доходность 16.83%, а BESF немного выше – 17.67%.

SHEH

1 день
0.94%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
16.16%
С начала года
16.83%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BESF

1 день
-0.05%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
15.97%
С начала года
17.67%
1 год
55.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEH и BESF

2026 (YTD)2025
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		16.83%10.34%
BESF
Bastion Energy ETF		17.67%38.76%

Correlation

The correlation between SHEH and BESF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc ADRhedged ETF

Bastion Energy ETF

Часто сравнивают с SHEH:
SHEH с SAPHSHEH с GSKHSHEH с XLESHEH с DVXESHEH с HSBHSHEH с POWSHEH с STHH
Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с IBMTBESF с CATFBESF с CGHMBESF с MYMJBESF с JMBS

Доходность на риск

SHEH vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEH
Ранг доходности на риск SHEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEH c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEHBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.25

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.07

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

5.05

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.26

-8.59

SHEH vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEH на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BESF равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEH и BESF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEH и BESF

Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и BESF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEHBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-10.97%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-10.97%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-7.51%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.07%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

4.51%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEH и BESF

Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Bastion Energy ETF (BESF) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SHEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEHBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.92%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

14.75%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

24.64%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

24.20%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

24.20%

-3.73%

Сравнение комиссий SHEH и BESF

SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEH и BESF

Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BESF в 5.84%

ПозицияTTM2025
BESF
Bastion Energy ETF		5.84%6.39%
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHEH and BESF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEH has higher volatility (6.75%) compared to BESF (5.92%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs BESF's -10.97%.

On 1-year performance, BESF leads with 55.14% vs 22.99% for SHEH. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 55.14% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.99% for SHEH.

They also come from different issuers: ADRhedged and Bastion. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.80% for BESF.

BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEH и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор