Сравнение SHECY с RDIV
SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) is a stock, while RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, SHECY returned 14.72%/yr vs 11.49%/yr for RDIV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHECY и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHECY показывает доходность 40.90%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции SHECY превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.49% соответственно.
SHECY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 40.90%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 14.72%
RDIV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам SHECY и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 40.90% | -4.97% | -20.30% | 71.18% | -29.73% | -1.27% | 59.93% | 43.23% | -24.32% | 31.25% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 15.41% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Correlation
The correlation between SHECY and RDIV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between SHECY and RDIV shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHECY vs. RDIV — Ранг доходности на риск
SHECY
RDIV
Сравнение SHECY c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHECY | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 6.34 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 18.08 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHECY и RDIV
Максимальная просадка SHECY за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHECY и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHECY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -49.97% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -4.84% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.01% | -17.91% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.23% | -24.89% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -49.97% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -1.14% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.09% | -5.84% | -44.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 1.70% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHECY и RDIV
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SHECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHECY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 4.34% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 9.06% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 13.42% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 17.48% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 21.88% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHECY и RDIV
SHECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.67% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 0.00% | 1.18% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHECY and RDIV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHECY has higher volatility (15.28%) compared to RDIV (4.34%). In terms of maximum drawdown, SHECY dropped -82.68% vs RDIV's -49.97%.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHECY и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор