PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.80%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SHE и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.02% соответственно.

SHE

1 день
-0.25%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.26%
6 месяцев
20.63%
1 год
30.95%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.80%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.26%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SHE and SCHB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between SHE and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и SCHB

Секторы
SHE
SCHB

Технологии

38.0%
34.4%

Финансовые услуги

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.1%

Промышленность

8.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

SHE
38.0%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
SCHB
10.1%

Промышленность

SHE
8.9%
SCHB
9.4%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

SHE
8.7%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
SCHB
4.6%

Энергетика

SHE
3.4%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
SCHB
2.3%

Недвижимость

SHE
1.9%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SHE vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHESCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.25

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

14.90

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHESCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SHE и SCHB

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHESCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-35.27%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.91%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-19.34%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.41%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-35.27%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.27%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.11%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и SCHB

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHESCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.97%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.14%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.11%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.24%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.31%

-0.28%

Сравнение комиссий SHE и SCHB

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и SCHB

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SHE and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHE has higher volatility (4.96%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 12.80% for SHE. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SHE.

SHE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.01% for SCHB.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.03% for SCHB.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор