Сравнение SHDPX с VSFAX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.14%/yr for VSFAX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и VSFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSFAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам SHDPX и VSFAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 2.24% |
Correlation
The correlation between SHDPX and VSFAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. VSFAX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSFAX
Сравнение SHDPX c VSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | VSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и VSFAX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VSFAX в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и VSFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | VSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -78.14% | +78.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.81% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и VSFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | VSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 18.15% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 23.32% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 24.06% | -23.46% |
Сравнение комиссий SHDPX и VSFAX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VSFAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и VSFAX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 2.98% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and VSFAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и VSFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор