PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с BPSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.99%/yr for BPSIX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPSIX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.61%
6 месяцев
11.59%
1 год
21.90%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.64%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и BPSIX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.56%

Correlation

The correlation between SHDPX and BPSIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с RYPNXSHDPX с SSCVXSHDPX с VSMVX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPLSXBPSIX с BPSCXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPAVXBPSIX с VOOBPSIX с BPGIX

Доходность на риск

SHDPX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.50

0.48

+9.02

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и BPSIX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и BPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-62.51%

+62.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.09%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и BPSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

15.88%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

19.73%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

22.12%

-21.20%

Сравнение комиссий SHDPX и BPSIX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и BPSIX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.83%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and BPSIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и BPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор