PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDG с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности SHDG и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDG

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.11%
1 год
12.28%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDG и APRD

2026 (YTD)
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-0.35%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов SHDG и APRD

Секторы
SHDG
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SHDG
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

SHDG
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

SHDG
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

SHDG
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

SHDG
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

SHDG
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

SHDG
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

SHDG
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

SHDG
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

SHDG
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

SHDG
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA

Доходность на риск

SHDG vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

—

—

Просадки

Сравнение просадок SHDG и APRD

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDGAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

0.00%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

0.00%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDGAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

0.00%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

0.00%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

0.00%

+10.98%

Сравнение комиссий SHDG и APRD

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и APRD

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.49%0.49%0.62%1.24%0.90%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SHDG is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHDG is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

SHDG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: SoundWatch Capital and Innovator. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDG и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор