PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDAX с SHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDAX с SHRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDAX (Western Asset Short Duration Municipal Income Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - SHDAX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHDAX returned 1.52%/yr vs 8.07%/yr for SHRAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SHDAX charges 0.55%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.

Доходность

Сравнение доходности SHDAX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHDAX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SHRAX с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SHDAX уступали акциям SHRAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 8.07% соответственно.

SHDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.64%
3 года*
3.44%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.52%

SHRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
7.01%
С начала года
3.89%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.37%
3 года*
14.27%
5 лет*
3.99%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDAX и SHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		0.68%4.82%2.31%3.28%-3.47%0.02%2.57%3.39%1.01%1.39%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		3.89%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%

Correlation

The correlation between SHDAX and SHRAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.02

The correlation between SHDAX and SHRAX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SHDAX:
SHDAX с FKINXSHDAX с FRDPXSHDAX с FKRCXSHDAX с APUSXSHDAX с FRIAXSHDAX с AFBSHDAX с SHAPX
Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ

Доходность на риск

SHDAX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDAX
Ранг доходности на риск SHDAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDAX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDAXSHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.75

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
1.13

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.13

1.14

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.87

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

2.46

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDAX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDAX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDAXSHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.75

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SHDAX и SHRAX

Максимальная просадка SHDAX за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDAX и SHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDAXSHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-57.26%

+51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-14.59%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-23.73%

+22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-33.77%

+27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.18%

-33.77%

+27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.17%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-11.27%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

5.17%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDAX и SHRAX

Текущая волатильность для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) составляет 0.55%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SHDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDAXSHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

4.07%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

13.16%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

17.13%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

20.90%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

20.89%

-19.02%

Сравнение комиссий SHDAX и SHRAX

SHDAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDAX и SHRAX

Дивидендная доходность SHDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SHRAX в 21.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		2.38%3.09%2.28%1.60%1.04%0.79%1.35%1.75%1.40%1.19%1.06%1.10%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.44%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

SHDAX and SHRAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRAX has higher volatility (4.07%) compared to SHDAX (0.55%). In terms of maximum drawdown, SHDAX dropped -6.18% vs SHRAX's -57.26%.

SHDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDAX и SHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор