График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Short Duration Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) показал доход в 0.03% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHDAX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHDAX закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.59% | -1.17% | 0.03% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 0.78% | 0.00% | 0.01% | 0.62% | 0.59% | 0.61% | 0.62% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 4.82% |
| 2024 | -0.22% | 0.16% | 0.00% | -0.42% | -0.01% | 0.40% | 0.79% | 1.00% | 0.38% | -0.59% | 0.80% | 0.01% | 2.31% |
| 2023 | 1.16% | -1.07% | 1.18% | -0.26% | -0.45% | 0.57% | 0.16% | -0.41% | -0.84% | -0.21% | 2.25% | 1.19% | 3.28% |
| 2022 | -1.28% | -0.51% | -1.31% | -0.92% | 0.69% | -0.20% | 0.81% | -1.10% | -1.32% | -0.29% | 1.59% | 0.37% | -3.47% |
| 2021 | 0.19% | -0.58% | 0.10% | 0.27% | 0.08% | 0.08% | 0.27% | -0.12% | -0.31% | -0.12% | 0.08% | 0.08% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 1.29%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.44%) было выше, чем в снижении (1.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.44%
- Участие в снижении
- 1.85%
Комиссия
Комиссия SHDAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHDAX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.90 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.39 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.21 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.40 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 6.61 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Short Duration Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.16 | $0.11 | $0.08 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.55% | 3.09% | 2.28% | 1.60% | 1.04% | 0.79% | 1.35% | 1.75% | 1.40% | 1.19% | 1.06% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 6.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset Short Duration Municipal Income Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.18% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 92 |
| -5.81% | 25 авг. 2021 г. | 294 | 24 окт. 2022 г. | 443 | 31 июл. 2024 г. | 737 |
| -3.39% | 14 февр. 2008 г. | 170 | 15 окт. 2008 г. | 139 | 6 мая 2009 г. | 309 |
| -2.1% | 11 мар. 2004 г. | 46 | 14 мая 2004 г. | 304 | 29 июл. 2005 г. | 350 |
| -1.93% | 7 сент. 2010 г. | 94 | 19 янв. 2011 г. | 134 | 1 авг. 2011 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...