- ISIN
- US52469F1921
- CUSIP
- 52469F192
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 16 мар. 2003 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SHDAX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) показал доход в 0.68% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHDAX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHDAX закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.39% | -0.96% | 0.42% | 0.23% | 0.00% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.78% | 0.00% | 0.01% | 0.62% | 0.59% | 0.61% | 0.62% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 4.82% |
| 2024 | -0.22% | 0.16% | 0.00% | -0.42% | -0.01% | 0.40% | 0.79% | 1.00% | 0.38% | -0.59% | 0.80% | 0.01% | 2.31% |
| 2023 | 1.16% | -1.07% | 1.18% | -0.26% | -0.45% | 0.57% | 0.16% | -0.41% | -0.84% | -0.21% | 2.25% | 1.19% | 3.28% |
| 2022 | -1.28% | -0.51% | -1.31% | -0.92% | 0.69% | -0.20% | 0.81% | -1.10% | -1.32% | -0.29% | 1.59% | 0.37% | -3.47% |
| 2021 | 0.19% | -0.58% | 0.10% | 0.27% | 0.08% | 0.08% | 0.27% | -0.12% | -0.31% | -0.12% | 0.08% | 0.08% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.38%) than losses (1.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.38%
- Участие в снижении
- 1.86%
Комиссия
Комиссия SHDAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHDAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.41 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 13.52 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Short Duration Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.16 | $0.11 | $0.08 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.38% | 3.09% | 2.28% | 1.60% | 1.04% | 0.79% | 1.35% | 1.75% | 1.40% | 1.19% | 1.06% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 6.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset Short Duration Municipal Income Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.18%март 2020 г. | 10d | 4mo 2d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.81%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.39%окт. 2008 г. | 8mo 4d | 6mo 23d | 1y 2moфевр. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.10%май 2004 г. | 2mo 4d | 1y 2mo | 1y 4moмарт 2004 г. - июль 2005 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.93%янв. 2011 г. | 4mo 14d | 6mo 14d | 10mo 28dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Показатели просадок
| SHDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -56.78% | +50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -9.10% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -18.90% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -25.43% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.18% | -33.92% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -10.72% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.97% | -1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHDAX
Добавьте Western Asset Short Duration Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHDAX