PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469F1921

CUSIP

52469F192

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

16 мар. 2003 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHDAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) показал доход в 1.03% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHDAX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHDAX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

0.83%

1 год

3.63%

3 года

2.31%

5 лет

1.27%

10 лет

1.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.59%-0.18%-0.20%0.40%1.03%
2024-0.23%0.17%0.18%-0.43%-0.01%0.57%0.79%1.01%0.38%-0.59%0.60%-0.20%2.25%
20231.16%-1.07%1.18%-0.26%-0.45%0.58%0.16%-0.23%-0.84%-0.03%2.24%1.19%3.64%
2022-1.29%-0.52%-1.30%-0.92%0.70%-0.11%0.90%-1.10%-1.31%-0.29%1.59%0.37%-3.30%
20210.28%-0.50%0.09%0.28%0.08%0.08%0.27%-0.12%-0.31%-0.12%0.07%0.08%0.18%
20200.72%0.51%-2.56%-0.27%1.52%0.90%0.89%0.10%0.10%-0.09%0.48%0.30%2.57%
20190.52%0.12%0.53%0.13%0.54%0.33%0.53%0.35%-0.46%0.34%0.13%0.14%3.26%
20180.10%0.09%-0.08%-0.09%0.31%0.12%0.31%-0.07%-0.08%-0.07%0.14%0.33%1.02%
20170.30%0.30%0.10%0.10%0.29%-0.10%0.49%0.29%-0.09%-0.10%-0.29%0.11%1.41%
20160.47%0.08%-0.10%0.10%0.10%0.27%0.27%-0.12%-0.12%-0.10%-0.90%0.10%0.05%
20150.48%-0.31%0.10%-0.10%-0.29%0.10%0.29%-0.10%0.10%0.10%-0.12%0.08%0.33%
20140.51%0.31%-0.08%0.12%0.31%0.12%0.10%0.10%0.10%0.10%-0.10%-0.10%1.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHDAX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHDAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHDAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.74
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Short Duration Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.10$0.06$0.05$0.07$0.08$0.07$0.06$0.05$0.06$0.07

Дивидендный доход

2.18%2.24%1.96%1.22%0.97%1.39%1.62%1.43%1.20%1.05%1.12%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.04
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2021$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2018$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2016$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.05
2015$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.06
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 6.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Short Duration Municipal Income Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.18%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.92
-5.65%25 авг. 2021 г.29424 окт. 2022 г.41113 июн. 2024 г.705
-2.53%17 сент. 2008 г.2115 окт. 2008 г.566 янв. 2009 г.77
-2.09%11 мар. 2004 г.4614 мая 2004 г.2851 июл. 2005 г.331
-1.59%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...