PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHCDX с SEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHCDX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		-0.10%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.41%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции SHCDX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.95% соответственно.

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.94%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.59%

SEDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.79%
1 год
14.75%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с YMAGSHCDX с SPYSHCDX с DGROSHCDX с SHMDX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий SHCDX и SEDAX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SHCDX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.66

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.72

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.66

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

12.37

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.66

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.47

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.39

+0.66

Корреляция

Корреляция между SHCDX и SEDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и SEDAX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности SEDAX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.20%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.41%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и SEDAX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHCDXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-37.03%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-5.49%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-27.01%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-27.25%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.49%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-6.83%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.18%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и SEDAX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.92%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHCDXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.94%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

3.96%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

5.59%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

6.90%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

8.41%

-3.46%