Сравнение SHCDX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHCDX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | -0.10% | 8.81% | 7.58% | 9.70% | -11.76% | 1.95% | 7.77% | 13.94% | -3.90% | 9.29% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SHCDX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции SHCDX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.59% против 4.02% соответственно.
SHCDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.59%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHCDX и DBLEX
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
SHCDX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
SHCDX
DBLEX
Сравнение SHCDX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHCDX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.23 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.17 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHCDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SHCDX и DBLEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и DBLEX
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 6.20% | 6.00% | 6.33% | 5.72% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.08% | 4.10% | 5.44% | 5.04% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и DBLEX
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHCDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -25.43% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.77% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.43% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -25.43% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.81% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.52% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.63% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и DBLEX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHCDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.66% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.42% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 2.61% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.52% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.65% | +0.30% |