Сравнение SHAPX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -10.53% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и GQEIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
SHAPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
SHAPX
GQEIX
Сравнение SHAPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.69 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 1.97 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и GQEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и GQEIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и GQEIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -28.48% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -8.30% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -20.44% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.69% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.40% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и GQEIX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.76% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.32% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 12.44% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.88% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.88% | -2.16% |