PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAPX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAPX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-6.24%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%5.19%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

SHAPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.69%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.99%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SHAPX и FNSTX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund

Доходность на риск

SHAPX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.61

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.09

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.08

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

10.64

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.61

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между SHAPX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и FNSTX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		15.01%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и FNSTX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAPXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-35.82%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.43%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.97%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.47%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.25%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.44%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и FNSTX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAPXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.52%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.38%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.05%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.92%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.79%

-2.09%