Сравнение SHAPX с FKDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FKDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | -10.96% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 12.29% против 15.95% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
FKDNX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FKDNX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.
Доходность на риск
SHAPX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FKDNX
Сравнение SHAPX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.63 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FKDNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FKDNX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FKDNX в 12.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 12.54% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FKDNX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FKDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -51.63% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -20.49% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -48.28% | +27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -48.28% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -16.48% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -11.28% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.29% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FKDNX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.29% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 16.81% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 26.47% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.27% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 24.53% | -7.81% |