Сравнение SHAG с TAXS
SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHAG charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
SHAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHAG и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.48% | 1.99% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SHAG and TAXS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAG vs. TAXS — Ранг доходности на риск
SHAG
TAXS
Сравнение SHAG c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.85 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и TAXS
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAG | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -0.84% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.03% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.24% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAG | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.00% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 1.00% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 1.00% | +1.58% |
Сравнение комиссий SHAG и TAXS
SHAG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и TAXS
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHAG and TAXS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SHAG.
SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.82% for TAXS.
SHAG is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for SHAG and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для SHAG и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор