Сравнение SHAG с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
SHAG и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.47% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и FLDB
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. FLDB — Ранг доходности на риск
SHAG
FLDB
Сравнение SHAG c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 4.35 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 7.43 | -4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.05 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 11.81 | -8.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 67.36 | -55.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 4.35 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.62 | -2.79 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и FLDB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и FLDB
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и FLDB
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -0.49% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.40% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.05% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.07% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и FLDB
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.28% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.68% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.05% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.33% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 1.33% | +1.26% |