PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGYAX показывает доходность -1.13%, а VWEHX немного ниже – -1.15%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.18% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий SGYAX и VWEHX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

SGYAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.90

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.86

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.79

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

11.37

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.99

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между SGYAX и VWEHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и VWEHX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и VWEHX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-30.17%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.52%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-13.83%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-19.69%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.80%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.30%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и VWEHX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.29%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.45%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.85%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.26%

+0.04%