PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с CAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции SGYAX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 11.01% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SIEMX

Сравнение комиссий SGYAX и CAVAX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXCAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.90

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.39

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.29

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

6.17

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CAVAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.90

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между SGYAX и CAVAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и CAVAX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности CAVAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и CAVAX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и CAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-36.55%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.26%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-26.51%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-36.55%

+14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.09%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.13%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.57%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.19%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.32%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

17.27%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

16.06%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

17.39%

-12.09%